Новое мышление в техническом анализе

Автор(ы):Бенсигнор Рик
06.10.2007
Год изд.:2002
Описание: Книга предназначена для читателей, знакомых, по крайней мере, с началами технического анализа финансовых рынков, практикующих трейдеров, индивидуальных инвесторов и управляющих инвестиционными портфелями. Она является, по сути, конспективным изложением 12 книг в одной. 12 известных мастеров-практиков написали по одной главе в этот сборник с целью дать представление читателю о своих методах и техниках работы на финансовых рынках, а именно, на рынках акций, валют (FOREX), облигаций, опционов и фьючерсов. Оценив изюминку метода и возможные граничные условия, читатель может перейти к углубленному изучению работ конкретного автора. Из участников сборника, в русском переводе есть только четыре автора. Работы других, несмотря на их известность в США, практически неизвестны российскому читателю, хотя их методики поистине уникальны, а иногда и революционны. В книге приведено множество реальных примеров, позволяющих оценить эффективность предлагаемых подходов. Для финансистов, инвестиционных стратегов, технических аналитиков рынка, а также индивидуальных инвесторов, самостоятельно выходящих на финансовые рынки мира и России, чтение этой книги будет чрезвычайно полезным, а может быть и просто необходимым.
Оглавление:
Новое мышление в техническом анализе — обложка книги.
  Об авторах, написавших отдельные главы [11]
  Благодарности [18]
  Предисловие [19]
Глава 1. Свинг-трейдинг и основополагающие принципы технического анализа [23]
  Выдающиеся мыслители технического анализа [24]
      Чарльз Доу (Charles Dow) [24]
      Роберт Рии (Robert Rhea) [27]
      Ричард Шa6aкеp(Richard Schabacker) [27]
      Ричард Вайкофф (Richard Wyckoff) [31]
      Ральф Н. Эллиотт (Раlph N. Elliott) [35]
      У. Д. Ганн (W. D. Gann) [37]
  Общие принципы ценового поведения [39]
    Принцип 1. Более вероятно продолжение тренда, чем его разворот [39]
    Принцип 2. Импульс предшествует цене [40]
    Принцип 3. Тренд заканчивается кульминацией [41]
    Принцип 4. Рынок чередует расширения и сужения торгового диапазона [42]
  Создание графиков колебания [43]
  Три типа сделок [45]
    Коррекции [45]
    Тесты [47]
    Прорывы [48
  Управление сделками [49]
Глава 2. Прогнозирование трендов с помощью межрыночного анализа [51]
  Основные принципы [51]
    Товары и облигации [53]
    Индекс CRB и процентные ставки [53]
    Нефть и процентные ставки [55]
    Облигации и акции [55]
  Межрыночный секторный эффект [57]
    Повышение нефтяных цен отрицательно сказывается на транспорте [58]
    Влияние на другие секторы [59]
  Ротация секторов и экономика [60]
    Недвижимость растет, а технология падает [61]
    От биотехнологии к лекарствам [62]
    Товары как экономические индикаторы [63]
  Японский эффект на рынках США [64]
  Техническая природа межрыночиого анализа [66]
    Инверсия изгиба линии доходности подразумевает ослабление [67]
    Развивающаяся межрыночная модель [67]
Глава 3. Применение скользящих средних на диаграммах "крестики-нолики " [69]
  Описание диаграмм "крестики-нолики" [70]
    Основы построения диаграмм [70]
    Зоны консолидации [72]
    Целевые цены [72]
  Построение скользящих средних на диаграммах "крестики-нолики" [74]
    Распознавание модели прорыва долгой консолидации [74]
    Распознавание разворота скользящих средних [75]
    Различение временных откатов и вершин [78]
  Преимущества "крестиков-ноликов" перед столбцовыми графиками [81]
  Когда и как использовать эту технику [82]
Глава 4. Обнаружение ранних сигналов разворота с помощью японских свечей [85]
      Построение японских свечей [86]
  Использование отдельных свечей [87]
  Доджи [88]
  Тени [90]
  "Молотки" и "падающие звезды" [91]
      "Молоток" [91]
      "Падающая звезда" [94]
  Модели поглощения [95]
  "Окна" [97]
  Свечи и соотношение "риск/доходность" [99]
Глава 5. Рыночный профиль и понимание языка рынка [103]
  Цикл равновесия и неравновесия [105]
  Очертания дневного профиля [109]
      Нормальные дни [109]
      Нетрендовыедни [111]
      Нормальное отклонение нормального дня [112]
      Трендовыедни [113]
  Профили циклов равновесия и неравновесия [114]
      Фазы, управляемые и не управляемые ценой [116]
      Формация 4x4 [117]
  Четыре шага рыночной активности [120]
    Шаг 1 [120]
    Шаг 2 [122]
    Шаг 3 [122]
    Шаг 4 [124]
    Завершение четырех шагов [124]
  Создание торговой стратегии на основе рыночного профиля [126]
    Отрицательное развитие [131]
  Краткое изложение принципов Рыночного Профиля [136]
Глава 6. Использование осцилляторов для предсказания торговых возможностей [139]
  Традиционная интерпретация осциллятора [140]
    Анализ длительности и анализ дивергенции [140]
    Общепринятые осцилляторы перекупленности и перепроданное [141]
  TD-Индекс расширения диапазона [141]
    Конструирование TD REI [142]
    Использование TDREI [145]
  TD DeMarker I [147]
    Конструирование TD DeMarker I [149]
    Использование TD DeMarker I [150]
  TD DeMarker II [152]
    Конструирование TD DeMarker II [152]
    Использование TD DeMarker II [153]
  Ключевые соображения [155]
Глава 7. Применение циклов для проектировки цены [157]
  Основные шаги при генерации ценовых проектировок с помощью офсетных линий [158]
  Проектировки номинальной цены и терминология [162]
    Ключевые термины и концепции [162]
    Проектировки при появлении ценовых экстремумов [163]
  Применение проектировок рыночного цикла [164]
    Пример с Композитным индексом Доу-Джонса [164]
      Когда генерируются новые проектировки [167]
      Соотношение успешных проектировок [169]
      Цикловые проектировки либо исполняются, либо становятся недействительными [171]
    Пример DJ1A на медвежьем рынке [171]
    Пример Транспортного индекса Доу-Джонса [173]
    Офсетные линии для недельных, дневных и внутридневных цикловых проектировок [175]
    Предварительные и "подтвержденные" проектировки [175]
    Пример Промышленного индекса Доу-Джонса [176]
    Цикловые ценовые проектировки как инструмент трейдера [178]
Глава 8. Торговля по Теории волн Эллиотта [181]
  История Теории волн Эллиотта [182]
  Описание Теории волн Эллиотта [183]
  Распознавание волновых характеристик [186]
  Применение Теории волн Эллиота [187]
    Анализ множественных временных масштабов [188]
    От долгосрочной торговли до дэйтрейдинга: рынок акций США [190]
    Создание дорожной карты по Теории волн Эллиотта [193]
    Стопы и Теория волн Эллиота [197]
  Получение прибыли при неправильном анализе [199]
    Пример рынка облигаций США [199]
    Гибкость - это ключ [201]
  Подстройка торговли на основе Теории волн Эллиотта [203]
Глава 9. Торговля волатильностью на рынках опционов [205]
  Можете ли вы предсказать рынок? [205]
  Основы торговли волатильностью [206]
    Историческая волатильностъ [208]
    Подразумеваемая волатильность [211]
    Подразумеваемая волатильность как предсказатель действительной волатильности [213]
      Кривая подразумеваемой волатипьности [214]
      Кривая действительной волатильности [215]
      Кривая разнести [215]
    Выявление моментов переоцененной или недооцененной подразумеваемой волатильности [216]
    Экстремумы волатильности [217]
      Внезапное увеличение объема сделок или подразумеваемой волатильности [218]
      Дешевые Опционы [220]
      Когда быть осторожным [220]
    Vega [221]
  Торговля волатильностью [224]
    Установление Delta-нейтральной позиции [224]
    Определение относительной стоимости волатильности [225]
      Идентификация ранга текущего процентиля [226]
      Использование двух мер волатильности [226]
    Покупка волатильности [228]
      Критерий № 1: Опционы должны быть дешевы [230]
      Критерий № 2: Вероятность успеха должна быть высока [231]
      Критерий № 3: Фактические прошлые движения цены должны подтвердить способность акции [232]
      Критерий № 4: Нет никакой фундаментальной причины, чтобы волатильность была низкой [233]
      Слежение за покупкой срэддла [234]
    Продажа волатильности [236]
      Продажа голого опциона [236]
      Кредитный спрэд [237]
      Альтернативная стратегия продажи волатильности [238]
  Ключевые преимущества торговли волатильностью [240]
Глава 10. Технический анализ и настроение участников [243]
  Правильное контрразмышление [244]
  Взаимоотношения технических индикаторов и индикаторов настроения [247]
  Измерители настроения [249]
    Качественные измерители [250]
      Обзоры [250]
      Истории с обложки [253]
    Количественные измерители [255]
    Количественные индикаторы синхронизации с рынком [257]
      Коэффициенты Put/Call [257]
      SPY и объем QQQ [260]
      Потоки активов взаимных фондов [262]
    Количественные индикаторы для отдельной акции и сектора [263]
      Каэффициент открытого интереса Рut/Саll[263]
      Конфигурация открытого интереса [265]
      Секторные коэффициенты открытого интереса Put/Call [267]
      Короткий интерес [268]
  Исследование настроения: рабочий пример [271]
    Рыночный фон [271]
      Выявление сектора [272]
      Выбор акции [273]
      Результаты [274]
      Предостережения в использовании анализа контрразмышлений [274]
Глава 11. Измерение инвесторского настроения в отдельной бумаге [277]
  Как инвесторское настроение влияет на отдельную бумагу [278]
  Основное правило [279]
  Использование индекса [281]
  Что делаег советников чрезмерными быками или медведями? [283]
  Уход от ловушек [285]
  Делание того, что большинство не делает [288]
Глава 12. Управление риском с помощью техники денежного менеджмента [291]
  Фиксированная дробная ставка [292]
  Поставьте стопы, затем примените правила [293]
  Начинайте с достаточным капиталом [294]
  Оставайтесь хладнокровными [294]
  Соблюдайте дисциплину [295]
Указатель [297]
Формат: djvu
Размер:5172531 байт
Язык:РУС
Рейтинг: 223 Рейтинг
Открыть: